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《时代经贸》杂志创刊于2003年。2022年10月经国家新闻出版署批准,《时代经贸》杂志主管单位为中国商业联合会,主办单位为中国商业经济学会,出版单位为《商业经济研究》杂志社有限责任公司。国内统一连续出版物号:CN 11-5036/F,国际标准连续出版物号:ISSN 1672-2949。本刊为《国家哲学社会科学学术期刊数据库》《中国知网CNK系列数据库》《中国学术期刊综合评价数据库》《中国期刊全文数据库(CJFD)》《维普中文科技期刊数据库》《中文科技期刊数据库(全文版)》《中国核心期刊(遴选)数据库》和超星“期刊域出版”等平台全文收录期刊。

本刊以“立足新时代,从国家发展和人民利益出发,紧紧围绕党和国家经济贸易发展的重大课题和现实需求,侧重研究当前经济贸易发展热点、难点问题,推进中国特色社会主义经济贸易学研究,推动我国经济贸易高质量发展”为办刊宗旨,发表国内外经济贸易研究和实践的优秀学术成果,优先发表基金项目、攻关项目的论文,实现理论研究成果的转化与交流。


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基于分形市场的金融风险传染测度模型
作者:陈本炎
作者单位:重庆文理学院数学与大数据学院
【摘  要】在经济全球化和金融创新的背景下,金融活动在国际市场迅速发展,金融市场间的联系更加紧密,金融风险的影响也更加显著。本文基于分形市场特征,选取上证市场和恒生市场2011-2016年交易日的收盘数据,采用边缘分布为GARCH分布的T-Copula模型,研究了分形市场背景下上证和恒生两市场的金融风险传染效应。实证研究表明,深港股之间具有显著互动关系,其存在着较强的金融风险传染效应。
【关键词】分形市场;GARCH;金融风险传染;测度模型;T-Copula模型
【中图分类号】 F830        【文献标识码】 A         【文章编号】1672-2949(2021)01-0050-04
【文章著录格式】陈本炎.基于分形市场的金融风险传染测度模型[J].时代经贸,2021(1):050-053
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