2024年12月22日 星期日
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《时代经贸》杂志创刊于2003年。2022年10月经国家新闻出版署批准,《时代经贸》杂志主管单位为中国商业联合会,主办单位为中国商业经济学会,出版单位为《商业经济研究》杂志社有限责任公司。国内统一连续出版物号:CN 11-5036/F,国际标准连续出版物号:ISSN 1672-2949。本刊为《国家哲学社会科学学术期刊数据库》《中国知网CNK系列数据库》《中国学术期刊综合评价数据库》《中国期刊全文数据库(CJFD)》《维普中文科技期刊数据库》《中文科技期刊数据库(全文版)》《中国核心期刊(遴选)数据库》和超星“期刊域出版”等平台全文收录期刊。

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经济政策不确定性指数、农产品价格与汇率 ——基于TVP-VAR模型的实证分析
作者:张雪铮 付岱山
作者单位:沈阳工业大学经济学院
【摘    要】为探索经济政策不确定性指数、农产品价格和汇率的时变冲击效应,本文采用2010年1月至2022年12月中国经济政策不确定性指数、农产品价格指数、人民币有效汇率指数的月度数据,运用TVP-VAR模型进行分析。结果表明,经济政策不确定性指数的正向冲击会对农产品价格产生负向影响,且影响程度随着时间的推移逐渐减弱;农产品价格对中国经济政策不确定性指数的影响存在明显的时变特征;人民币汇率对中国经济政策不确定性指数冲击的响应存在明显的时滞性,响应方向大多为正向;农产品价格对汇率的影响不明显,而汇率的正向冲击会使农产品价格产生正向的响应。
【关键词】经济政策不确定性指数;农产品价格;人民币汇率;TVP-VAR模型;脉冲响应

【中图分类号】 F323.7       【文献标识码】 A         【文章编号】1672-2949(2024)11-0015-06

作者简介:张雪铮(2000-),男,汉族,辽宁辽阳人,沈阳工业大学经济学院硕士研究生,研究方向为金融工程;付岱山(1967-),男,汉族,辽宁昌图人,经济学博士,沈阳工业大学经济学院副教授,研究方向为资产定价、宏观经济。
文章著录格式:张雪铮,付岱山. 经济政策不确定性指数、农产品价格与汇率——基于TVP-VAR模型的实证分析 [J]. 时代经贸,2024(11):015-020

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