2025年4月4日 星期五
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《时代经贸》杂志创刊于2003年,主管单位为中国商业联合会,主办单位为中国商业经济学会,出版单位为《时代经贸》杂志社(北京)有限公司。国内统一连续出版物号:CN 11-5036/F,国际标准连续出版物号:ISSN 1672-2949。本刊为《国家哲学社会科学学术期刊数据库》《中国知网CNK系列数据库》《中国学术期刊综合评价数据库》《中国期刊全文数据库(CJFD)》《维普中文科技期刊数据库》《中文科技期刊数据库(全文版)》《中国核心期刊(遴选)数据库》和超星“期刊域出版”等平台全文收录期刊。

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往期目录 > 2025年 第3期
基于不确定浮动利率模型的回望期权定价
作者:周启航
作者单位:南京林业大学经济管理学院
【摘  要】期权定价是现代金融领域中的一个重要问题。不确定理论是处理信度的公理化数学理论,能够更合理地对期权定价。在实际的金融市场中,股价和利率的波动会受到一些不确定因素的影响。本文的股票价格模型遵循不确定指数 O-U过程,能够保证股价波动率具有一致的平稳分布,浮动利率模型遵循均值回复特征,能够反映利率均值波动特征。运用α路径方法,推导回望看涨期权定价公式,设计并计算期权价格的数值算法和算例,基于宁德时代股票价格,采用残差分析的矩估计方法给出不确定微分方程中的未知参数,并通过不确定假设检验,证明不确定股票价格模型能很好地拟合实际股价。
【关键词】不确定微分方程;指数O-U过程;期权定价;参数估计

【中图分类号】 F830.9       【文献标识码】 A         【文章编号】1672-2949(2025)03-0049-03

作者简介:周启航(2000-),男,汉族,江苏徐州人,南京林业大学经济管理学院硕士研究生在读,研究方向为金融工程。
文章著录格式:周启航. 基于不确定浮动利率模型的回望期权定价 [J]. 时代经贸,2025(3):049-051

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